2010
- Martedì 14 dicembre 2010, h. 16.30
Samo Kropivnik (Università di Lubiana) – Internet Metrics and Exploratory Network Analysis Approach (Marketing Research Point of View) (con Natasa Kejzar) - Mercoledì 24 novembre 2010, h. 16.00
Samo Kropivnik (Università di Lubiana) – Contemporary Applied Marketing Research - Mercoledì 14 luglio 2010, h. 15.00
Luc Bauwens (CORE, Université Catholique de Louvain) – Evaluating the forecasting performance of structural break models - Martedì 26 gennaio 2010, h. 14.45
Giacomo Di Tollo (Università “G. D’Annunzio”, Chieti) – Metaeuristiche per la selezione del portafoglio
2009
- Mercoledì 15 luglio 2009, h. 14.30
Stella Hadjiantoni (Department of Public and Business Administration – University of Cyprus) – Simultaneous Equation Models Estimation - Venerdì 8 maggio 2009, h. 11.00
Wolfgang Karl (Humboldt-Universität zu Berlin) – How to tame CDOs? - Giovedì 14 maggio 2009, h. 15.00
Simone Giannerini (Università di Bologna) – Un test di non linearità per serie storiche basato su di una misura di entropia - Giovedì 12 febbraio 2009, h. 14.30
D. Zappa e L. Deldossi (Dipartimento di Scienze Statistiche, Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano) – Dimensione del piano sperimentale, errata classificazione, ruolo della normativa internazionale per l’analisi della capacità dei sistemi di misurazione - Giovedì 12 febbraio 2009, h. 15.30
Nicola Loperfido (Università di Urbino) – Asimmetria e Curtosi Multivariate: Concetti, Proprietà ed Applicazioni
2008
- Giovedì 22 maggio 2008
Markus Haas (Università di Monaco di Baviera) – A flexible but (relatively) parsimonious multivariate conditional heteroskedastic Markov–switching process - Martedì 20 maggio 2008
Wolfgang Hardle (Humboldt University of Berlin) – Dynamic semiparametric factor models in energy, finance and medicine - Mercoledì 23 Aprile 2008
Raffaele Miele (Dipartimento di Matematica e Statistica dell’Università Federico II di Napoli) – Nature inspired algorithms and parallel computing for NP-Hard problems in Data Mining - Mercoledì 5 Marzo 2008, h. 15.00
Juri Marcucci (Servizio Studi della Banca d’Italia) – Are common factors useful in forecasting international stock market realized variances - Giovedì 13 Marzo 2008, h. 15.00
Peter Winker (University of Giessen, Giessen, Germany ) – An objective function for simulation based inference on exchange rate data
