2018
- Giovedì 15 novembre 2018
Stefania Della Queva (ISTAT) – Dal Censimento generale al Censimento permanente delle istituzioni non profit: la progettazione dell’indagine statistica - Giovedì 15 novembre 2018
Sabrina Stoppiello (ISTAT) – I censimenti sulle istituzioni non profit: una base informativa preziosa per lo studio del settore, le politiche e i territori - Martedì 30 ottobre 2018
Guy Mélard (Université Libre de Bruxelles) – Time series models with time-dependent coefficients - Giovedì 25 ottobre 2018
Antonella Bianchino (Responsabile Ufficio territoriale per la Campania e la Basilicata – ISTAT) – VIII Giornata Nazionale della Statistica: Novità e prospettive del Censimento permanente - Giovedì 25 ottobre 2018
Salvatore Cariello (Sede territoriale per la Basilicata – Istat) – VIII Giornata Nazionale della Statistica: I giovani raccontati dalla Statistica - Mercoledì 24 ottobre 2018
Daniele Cupo (Responsabile Bloomberg Centro-Sud Italia) e
Fabrizio Ferrini (Bloomberg Market Specialist) – La Banca Dati Bloomberg - Giovedì 5 luglio 2018
Giampiero M. Gallo (Corte dei Conti and Rimini Centre for Economic Analysis (RCEA)) – Adaptive Lasso for vector Multiplicative Error Models - Lunedì 28 maggio 2018
Alfred Inselberg (Tel Aviv University, San Diego Supercomputing Center) – Visual Analytics for High Dimensional Data - Martedì 22 maggio 2018
Alessandro Beretta (University of Liège) – Variable selection in proportional hazards cure model with time-varying covariates, application to US bank failures - Mercoledì 16 maggio 2018
Giorgio Calzolari (Università di Firenze) – Modelling Realized Covariance Matrices with Stochastic Volatility Latent Factors: Filter, Likelihood, Forecast - Martedì 15 maggio 2018
Marcella Mazzoleni (Università di Milano Bicocca) – Joint models for time-to-event and multivariate longitudinal data: a likelihood approach
2017
- Giovedì 09 novembre 2017
Alessandra Righi (Istat) – Le fonti statistiche ufficiali per l’analisi dei fenomeni economici - Martedì 26 settembre 2017
Marcello Chiodi (Università di Palermo) – A semi-parametric approach to Space-Time ETAS models for the description of earthquakes: software and theoretical issues - Giovedì 11 maggio 2017
Genaro Sucarrat (BI Norwegian Business School, OSLO) – Estimation when the Zero-Probability of Financial Return is Time-Varying - Martedì 11 aprile 2017
Manlio De Domenico (Dept. Enginyeria Informatica i Matematiques – Universitat Rovira i Virgili – Spagna) – Disentangling interactions in online social systems using multiplex networks
2016
- Mercoledì 26 ottobre 2016
Cosimo Vitale (Università di Salerno) – Le variabili casuali a soglia - Lunedì 27 giugno 2016
Soumendra Nath Lahiri (Department of Statistics, NC State University) – A Frequency Domain Empirical Likelihood Method for Irregularly Spaced Spatial Data - Lunedì 13 e martedì 14 giugno 2016
Howel Tong (London School of Economics) – Short Course on Introduction to non linear time series analysis - Lunedì 25 gennaio 2016
Iqbal Owadally (Cass Business School, UK) – Understanding Cycles on Insurance Markets with Agent-Based Modelling and Time Series Data Mining - Giovedì 21 gennaio 2016
Bernardo D’Auria (Statistics Department, Madrid University Carlos III) – Optimal portfolio control with insider information
2015
- Mercoledì 9 dicembre, h. 10:30
Michael G. Schimek (DPhil, PhD, Medical University of Graz, Austria) – Inference and modelling aspects of multiple ranked lists - Mercoledì 30 settembre 2015, h. 10.30
Domenica Di Virgilio (Università Bocconi, Milano) – Issues in modelling stock and bond returns - Mercoledì 24 giugno 2015
Walter Distaso (Università di Messina e Imperial College London) – Robust portfolio sorts - Giovedì 4 giugno 2015, h. 11.00
Giuseppe Cavaliere (University of Bologna) and Anders Rahbek (University of Copenhagen) – Implementation and Theory of Bootstrap in Cointegrated Vector Autoregressive Models - Martedì 26 maggio 2015
Antonio Naimoli (Università di Salerno) – Filtering ultra-high frequency stock prices: an application to German stock market data - 20-21 maggio 2015
Giampiero Gallo (Università di Firenze) – Short course on “Recent Developments in Financial Volatility Modelling” - Mercoledì 6 maggio 2015
Gianluca Cubadda (Università di Roma “Tor Vergata”) – Index-Augmented Autoregressive Models: Representation, Estimation and Forecasting - Mercoledì 4 marzo 2015, h. 14.30
Francesca Di Iorio (Università di Napoli Federico II) – Dealing with unobservable common trends in small samples: a panel cointegration approach
2014
- Mercoledì 29 ottobre 2014
J.H.L. Oud (Radboud University Nijmegen, The Netherlands) – Continuous Time Modeling by SEM using OpenMx - 23-24 ottobre 2014
H. Folmer (University of Groningen, The Netherlands) – Short course on “Structural equation models and spatial econometrics” - Martedì 23 settembre 2014
Geoff McLachlan (University of Queensland, Australia) – Mixture Models with High-Dimensional Data - Lunedì 22 settembre 2014, h. 12.00
Nicola Torelli (Università di Trieste, Presidente Società Italiana di Statistica) – Bibliometria: fin dove arrivare? Alcune note sull’uso della statistica nella VQR dell’area 13 - Venerdì 6 giugno 2014, h. 11.00
Qiwei Yao (London School of Economics) – Short course on “Factor models for multivariate time series” - Mercoledì 16 aprile 2014, h. 09.30
Maria Paula Brito (University of Porto) – Short course on “Taking Variability in Data into Account: Symbolic Data Analysis” - Mercoledì 9 aprile 2014, h. 15.30
Matteo Barigozzi (London School of Economics and Political Science) – NETS: Network Estimation for Time Series - Mercoledì 2 aprile 2014, h. 15.30
Alessio Farcomeni (Università di Roma “Sapienza”) – Longitudinal quantile regression in presence of informative drop-out through longitudinal-survival joint modelling - Mercoledì 19 marzo 2014, h. 15.30
Antonio Punzo (Università di Catania) – Model based clustering via the cluster-weighted approach - Giovedì 13 marzo 2014, h. 14.30
Pietro Panzarasa (School of Business and Management, Queen Mary University of London) – Simmelian brokerage and social capital: Reconciling social cohesion and structural holes
2013
- Martedì 4 giugno 2013, h. 16.30
Luc Bauwens (Université catholique de Louvain, CORE) – Multivariate volatility - Mercoledì 29 maggio 2013, h. 15.00
Luc Bauwens (Université catholique de Louvain, CORE) – Modelling the dependence of conditional correlations on volatility
2012
- Martedì 11 settembre 2012, h. 15.00
Patrick Doreian (University of Pittsburgh) – Some interesting social network puzzles for research projects - Martedì 3 luglio 2012, h. 11.00
Carlo N. Lauro (Università di Napoli “Federico II”) – Model based composite indicators
2011
- Martedì 15 novembre 2011, h. 15.00
Luca Greco (Università del Sannio) – S-estimation of HMM - Martedì 25 ottobre 2011, h. 15.30
Lucio De Capitani (Università degli Studi di Milano – Bicocca) – Interval estimation for some financial performance measures - Giovedì 5 maggio 2011, h. 15.30
Roxana Halbleib (Université libre de Bruxelles – ECARES, CoFE) – Forecasting Covariance Matrices: A Mixed Frequency Approach - Giovedì 19 maggio 2011, h. 15.30
Alessandra Luati (Università di Bologna) – The variance profile - Martedì 17 maggio 2011, h. 15.00
Anna Giraldo (Università di Padova) – Liste di mobilita’ in Veneto: evidenze dal linkage con i dati fiscali
